MarketMave.N

1,9K

подписчиков

95

подписок

Всем привет 👋 меня зовут Николай Автор стратегии в Т‑Банк с 2024 На рынке с 2004 ФСФР 1.0, НАУФОР (6 ур) Драг. металлы, фьючерсы FORTS, портфели ММВБ. Пишу про аналитику и практику. Все публикации и комментарии отражают личное мнение автора и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

MarketMave.N
MarketMave.N

13 октября в 14:44

Доброго времени суток. Тезисно по стратегиям и позициям: &Сильвер Сёрфер - моно позиция pdz6, принял решение сократить до 1 контракта. Пробит уровень 1160 на котором строилась модель восстановления, вернулись на уровень поддержки 1140-1145. &"Золото Маккены" - моно позиция Полюс - принял решение пока сохранять позицию без увеличения риска. &Букча - без изменений позиций и долей.
1
2
MarketMave.N
MarketMave.N

3 октября в 17:34

Доброго времени суток. Тезисно по открытым позициям в стратегиях. &Сильвер Сёрфер - в моно позиции pdu6. Ключевой внешний уровень допускаю примерно 1150-1170. Если продавливается, не исключаю закрытия части позиции. &"Золото Маккены" - в моно позиции Полюс. Принял решение пока не увеличивать риск, на неделе без плеча. &Букча инструменты и позиции без изменений.
2
3
MarketMave.N
MarketMave.N

7 сентября

Доброго времени суток. Тезисно в каких позициях стартую неделю. 1. &Сильвер Сёрфер - SVU6, допускаю наиболее вероятный диапазон на этой неделе примерно 65–70. При выходе из границ диапазона не исключаю закрытия позиции/ сокращения. 2. &"Золото Маккены" - PLZL - на мой взгляд актив задавлен, при подходе к 890 не исключаю увеличение позиции. 3. &Букча - без изменений в позициях/ инструментах
1
MarketMave.N
MarketMave.N

16 августа

Доброго времени суток. Тезисно как начинаю неделю и ожидания. 1. &Сильвер Сёрфер - моно позициЯ - PDU6, жду уровней 1358, 1392, 1435. Допускаю, что после удержания зоны поддержки инструмент формирует восходящую структуру. 2. &"Золото Маккены" - по прежнему PLZL вижу базой, усилил GDU6. Публикация протокола заседания FOMC 19 августа станет главным событием недели. Если протокол подтвердит осторожную позицию ФРС и рынок не увидит сигналов к более жёсткой траектории ставок, это способно поддержать снижение реальных доходностей и спрос. Допускаю движение GDU6 к 4480 и выше. 3. &Букча - без изменений позиций и долей фокус на неделе смещаю к НКНХ
1
2
MarketMave.N
MarketMave.N

4 августа

Доброго времени суток. Тезисно по изменениям/ ожиданиям в позициях на стратегиях: 1. &Сильвер Сёрфер принял решение пока уйти из привычного за последнее время спреда pdu6/ptu6. После пробоя в ptu6 вверх от уровня 1700 жду отката к 1725. Там буду принимать решение. В случае удержания цены рынком на уровнях 1770-1800 и формирования флага подкрепленного объемом и внешним фоном, не исключаю принятия решений однонаправленного Лонг ptu6 и ptu6. Также пока нет четкой линии в позициях сторон на ближнем востоке пробую варианты с bru6. 2. &"Золото Маккены" принял решение усилить позицию PLZL золотом gdu6. Допускаю увеличение экспозиции на один и тот же макродрайвер — цену золота, которая остается главным источником переоценки Полюса, после истории с отменой дивидендов до 2030 года. 3. &Букча - без изменений позиций в инструментах.
1
2
MarketMave.N
MarketMave.N

24 июля

Доброго времени суток. Тезисно по позициям в стратегиях: &Сильвер Сёрфер - продолжаю удерживать лонг в PDU6 и шорт в PTU6 - цель 🎯 остаётся на сужение спреда до 300 и сохранение относительной силы палладия. &"Золото Маккены" - пока моно позиция в PLZL без плечей. &Букча - после решения по ключевой ставке сегодня не исключаю возможности ребалансировки
1
MarketMave.N
MarketMave.N

9 июля

Доброго времени суток. Тезисно по ожиданиям и открытым позициям в стратегиях: 1. &Сильвер Сёрфер - продолжаю удерживать спред PDU6/PTU6 2:1 цель 200-250 при 300 буду смотреть- возможно 🤔 доведу до 1:1 2. &"Золото Маккены" - принял решение уйти от SELG в пользу PLZL агрессивно на отскок исторически до сплита уровень 13400 (ныне 1340) считаю сильным. В случае ухода ниже диапазона 1240-1280 не исключаю частично выход из позиции при подходе к 1430-1450 также не исключаю 50% сокращения. 3. &Букча - без изменений позиций в инструментах.
2
3
MarketMave.N
MarketMave.N

23 июня

Доброго времени суток. Тезисно по стратегиям какие на ближайшее время есть планы: 1. &Сильвер Сёрфер - Открыта на сегодня спредовая позиция pdu6 vs ptu6 на снижение влияния сегодняшних глобальных шоков (резкий рост волатильности , движения по доллару и геополитические новости), так как существенная часть движения драгметаллов отрабатывается синхронно и компенсируется внутри пары палладий–платина. Пропорция 2:1 на мой взгляд позволяет приблизить позицию к нейтральной по рублёвому объёму и волатильности контрактов, лучше контролировать маржинальные требования и ограничивать риск резких односторонних движений по одному из металлов относительно другого. Принял решение сделать ставку не на абсолютное направление рынка драгметаллов, а на относительную переоценку палладия к платине в ближайшем квартале и сужение спреда. 2. &"Золото Маккены" - допускаю сейчас Селигдар как моно-позицию. Пока без увеличения риска/ плечей. Возможно приподходе к значимым значениям вход в gdu6. 3. &Букча - Распродажи ближайших дней не обошли и компании Татарстана. Допускаю/ планирую удержание позиций без изменений в долях и инструментах.
1
2
MarketMave.N
MarketMave.N

9 июня

Всем доброго времени суток. Тезисно по стратегиям: &Сильвер Сёрфер - было сокращение плеча, моно позицию в pdm6 пока сохраняю, не исключаю раллирования в pdu6. Сейчас много инфошума из всех углов. Увеличение риска допускаю при подходе к значимым точкам на модели. &"Золото Маккены" - убрал один gdu6 в пользу SELG. При отскоке золота на мой взгля может быть быстрее/ порасторопнее последнего. &Букча - увеличение доли камаза/ усреднение позиции. Новости и обзоры за последние дни подчёркивают повышенную нервозность на всех рынках/ всех активах и акции и облигации и металлы и нефть и т.д.: Ближний Восток 🇮🇷 🇱🇧 🇮🇱 вбросы политиков, усиление внешнеполитических и санкционных рисков РФ, неоднозначные ожидания по ставке. Вообщем главное не поддаваться эмоциям и следовать своему торговому плану.
Card image 1
4
5
MarketMave.N
MarketMave.N

1 июня

Доброго времени суток. Тезисно по позициям в стратегиях: 1. &Сильвер Сёрфер - в моно позиции PDM6. Последние 2 недели в боковике 1360-1420 колебания больше на словесных интервенциях вокруг ближнего востока. Точки входа выхода размыты + низкая ликвидность, поэтому активных действий в коридоре не было. Допускаю возможность движения в случае прохода 1420 в район 1450-1520. Думаю над раллированием позиции в PDU6. Я по прежнему считаю что рынок постепенно расширяется за пределы традиционного для палладия автосегмента и в поиске новых точек роста. Сегодняшние цены на мой взгляд объясняются скорее финансовыми факторами чем фундаментом. Мастер счет на утро 182к. 2. &"Золото Маккены" - в моно позиции Полюс, акции от максимальной цены этого года примерно ушли на 25%. После проторговки на текущих уровнях допускаю подскок к 2280, в случае бодрого пробоя можем коснуться и 2380. Мастер счет на утро 331к. 3. &Букча - позиции в инструментах без изменений. Мастер счет на утро 71к.
2
3
MarketMave.N
MarketMave.N

18 мая

Доброго времени суток, мысли/ комментарии по позициям в стратегиях: 1. &Сильвер Сёрфер - в моно позиции ставка на PDM6. На старших таймфреймах выделяю зону поддержки в районе 1420-1430 и ключевые сопротивления сверху в районах 1505, 1580, 1810, 2120 и 2430 - именно туда, допускаю палладий может стремиться в случае разворота и выхода из многомесячной просадки. Моя идея - отыграть как минимум первый этап такого отскока, с частичной фиксацией по мере подхода к ближним сопротивлениям и переводом позиции в безубыток. Мастер счет на утро 197к. 2. &"Золото Маккены" - в моно позиции PLZL. В горизонте нескольких ближайших сессий ключевой вопрос - удержит ли индекс Мосбиржи поддержкy в районе ближайших уровней; если да, то считаю возможным сценарий «боковик с мягким смещением вверх» по качественным бумагам, включая Полюс. Если же нет, буду смотреть диапазон 1800-1900 для увеличения позиции. Мастер счет на утро 320к. 3. &Букча - позиция и инструменты без изменений. Мастер счет на утро 78к.
5
6
MarketMave.N
MarketMave.N

7 мая

Всем доброго времени суток. Несколько комментариев по текущим позициям в стратегиях: 1. &Сильвер Сёрфер - Открыл спред по драгметаллам: лонг 2 контракта PDM6 против шорта 1 контракта PTM6. Ставка на схождение спреда палладий/платина: считаю палладий остаётся в нижней части своего диапазона после обвала, тогда как платина торгуется существенно выше и выглядит перекупленной относительно палладия. Горизонт удержания пока рассматриваю до экспирации или до достижения целевого сужения спреда в 200-300 дальнейшие действия буду оценивать по динамике фундаментала и технике по паре. 2. &"Золото Маккены" - делаю ставку на Полюс сегодня, потому что бумага только что отработала коррекцию, стоит с дисконтом к своим целям аналитиков и фундаментально остаётся сильной историей на фоне дорогого золота. Технически допускаю Полюс оттолкнулся от поддержки в районе 2100 ₽, на повышенных объёмах вернулся к 2150–2200 ₽ и формирует основу для дальнейшего движения вверх. 3. &Букча - По прежнему делаю ставку на пакет из пяти татарстанских акций — Татнефть, Нижнекамскнефтехим, Казаньоргсинтез, Таттелеком и КАМАЗ: вижу здесь сочетание сильной региональной экономики, просевших за последний год котировок и сохраняющегося потенциала восстановления, при этом Татнефть и нефтехимия дают основу по дивидендам и денежному потоку, Таттелеком добавляет стабильный телеком‑бизнес, а КАМАЗ - опцион на цикл машиностроения и госспрос на технику, так что в сумме портфель выглядит для меня интересной долгосрочной ставкой на закрытие дисконта и доходность выше средней по рынку.
1
2
MarketMave.N
MarketMave.N

26 апреля

Всем доброго времени суток. Как выхожу в стратегиях на неделю: 1. &Сильвер Сёрфер - в понедельник–вторник хочу посмотреть, пойдет ли платина ниже диапазона прошлой недели. Спред pdm6 vs ptm6 пока вижу рабочим с ним и выходим на неделю. Мастер счет на сегодняшний вечер 198к. 2. &"Золото Маккены" - текущая позиция Полюс 40%, Селигдар 15%, вим золото (gold) 45%. Работать внутри недели планирую через частичную фиксацию при сильных рывках вверх/ вниз. Мастер счет на сегодняшний вечер 347к. 3. &Букча - инструменты те же, веса больше сместил в пользу $KMAZ, $KZOSP, $NKNCP. Мастер счет на сегодняшний вечер 82к.
7
8
MarketMave.N
MarketMave.N

20 апреля

Всем доброго времени суток. В стратегии &Сильвер Сёрфер решил зафиксировать позицию в BRM6: на таком новостном фоне не вижу смысла тянуть направленный риск по нефти дальше. Почему выхожу из BRM6: 📌Слишком высокая неопределённость дальнейшего развития конфликта на Ближнем Востоке, рынок живёт заголовками и твитами политиков. 📌 Вижу перекос в открытом интересе и локальное выжимание спекулянтов, что делает картину по BRM6 больше похожей на арену для охоты. 📌 Словесные интервенции вокруг Ирана, Ормузского пролива и санкций приводят к резким импульсам и разрушают технику. На сегодняшний вечер палладий/платина для меня выглядит более управляемым инструментом, с ним и буду работать какое-то время.
6
7
MarketMave.N
MarketMave.N

19 апреля

Доброго времени суток, тезисно по открытым позициям в стратегиях и событиям на которые буду в первую очередь обращать внимание. 1. &Сильвер Сёрфер открыт лонг 2 контракта PDM6 против шорта 1 контракта PTM6, фокус на схождение в спреде, плюс продолжаю удерживать 1 контракт BRM6, не исключаю новых витков словесных интервенций участниками конфликта на ближнем востоке которые могут вернуть цену за 100$. Мастер счет на вечер 199к. 2. &"Золото Маккены" без изменений – держу позиции в Полюсе и Селигдаре в пропорции примерно 70/30. В таком соотношении позиция на мой взгляд 👀 пока предпочтительнее агрессивной покупки фьючерсов на золото. Мастер счет на вечер 333к. 3. &Букча пока без пересборки, но внимательно смотрю на Татнефть: считаю, текущие уровни выглядят интересными для постепенного наращивания позиции. Мастер счет на вечер 82к. На что буду обращать внимание ‼️ в первую очередь на неделе (20–26 апреля 2026) Понедельник, 20 апреля – решение Народного банка Китая по процентной ставке, базовый сценарий рынка – удержание ключевой ставки на уровне 3,00%, но любые намёки на смягчение/ужесточение могут раскачать металлы и нефть через тему спроса из Китая. В течение недели в фокусе инфляционные и потребительские данные: CPI Канады и Новой Зеландии, статистика по рынку труда и розничным продажам в Великобритании и США, а также данные по розничным продажам США во вторник, которые важны для ожиданий по ФРС. В четверг выходят предварительные PMI по Германии, еврозоне, Великобритании и США, что задаст тон по глобальному росту и промышленной активности, а значит и по спросу на сырьевые активы. И конечно же особое внимание конфликту на Ближнем Востоке, который остаётся ключевым источником неопределённости: регион фактически живёт между фазами эскалации и попытками краткосрочных перемирий, при этом продолжаются удары и военная активность вокруг Ирана, Ливана и акваторий, важных для энергологистики.
3
4